מסחר אלגוריתמי

דרוג:

אחד המושגים שאנו שומעים הרבה פעמים בהקשר של מסחר בשוק ההון הוא המושג מסחר אלגוריתמי.

אחד המושגים שאנו שומעים הרבה פעמים בהקשר של מסחר בשוק ההון הוא המושג מסחר אלגוריתמי. למען אלו מכם שמעולם לא שמעו על המושג, או שאולי שמעו אך לא ממש מבינים במה מדובר, הרשו לי לבאר את המושג. כאשר אומרים מסחר אלגוריתמי, מתכוונים למסחר באמצעות תוכנת מחשב "המחליטה לבד" אלו פעולות מסחר לבצע ומבצעת אותם ללא צורך מגע יד אדם. רשמתי במרכאות מחליטה לבד מכיוון שהתוכנה לא באמת מחליטה לבד; התוכנה בסך הכול פועלת לפי אלגוריתם שהוגדר עבורה מראש. האלגוריתם מגדיר לתוכנת המחשב את התנאים שעלייה לחפש ואת הפעולה שעלייה לחפש – משהו בסגנון בהינתן X לבצע Y. יש המכנים את המסחר האלגוריתמי כמסחר אוטומטי.


למי מתאים מסחר אלגוריתמי?

כאשר אנשים שאינן מבינים בהשקעות בשוק ההון שומעים לראשונה על מסחר אלגוריתמי, הם בטוחים שמדובר בשיטת מסחר המתאימה לאנשים אשר אינם מבינים דבר בשוק ההון ונותנים לתוכנה מפוקפקת לבצע עבורם את הפעולות. האמת שזה ממש לא כך, הרבה מאוד משקיעים, הן פרטיים והן מוסדיים, משתמשים במסחר אלגוריתמי. בארה"ב לבדה ישנן הערכות המדברות על כשבעים אחוז מהעסקאות בשוק המניות. קרנות גידור, בנקים מסחריים, בתי השקעות ועוד גופים מוסדיים עושים שימוש במסחר אלגוריתמי.


היתרונות של מסחר אלגוריתמי

שימוש בתוכנות מחשב הפועלות על פי אלגוריתם מאפשר ביצוע מסחר בתדירות גבוהה, באנגלית זה נקרא High frequency trading. היתרון של זה הוא שהמחשב מסוגל לבצע חישובים במהירות אדירה ולעבד את המידע משוק ההון בצורה טכנית אשר אינה מוטה מפסיכולוגיה אנושית. אין שום אדם המסוגל לבצע את מה שהמחשב עושה ותוך כדי זמן כל כך קצר – התוכנה יכולה לעקוב אחרי אלפי נכסים במקביל ואף לנתח אותם לאורך זמן. תוכנות המחשב יכולות ללמוד את דפוסי ההתנהגות של המניות, לזהות עיוותים ולבצע פעולות של קנייה מכירה בהתאם.

המסחר האלגוריתמי מאפשר לבצע כמות אדירה של פעולות (עסקאות), יתכן שכל אחת מהן תניב רווח קטן מאוד; יתכן מאוד שבנסיבות אחרות, הדורשות יד אדם,  אף אחד לא יטרח לבצע עסקאות אלו. אך כאשר המחשב יכול לבצע תוך דקות אלפי פעולות קנייה ומכירה, מדובר בסכומים מצטברים. יש המשייכים לבתי השקעות רווחים של מיליארדי דולרים, אשר הושגו בזכות שימוש במחסר אלגוריתמי.

על פי אומדנים שונים נראה שכל השחקנים הגדולים בשוק ההון פיתחו עבור עצמם או רכשו תוכנות מחשב המאפשרות מסחר אלגוריתמי וחלק גדול מפעילותן מתנהל באמצעות תוכנות אלו. אך מסחר לוגריתמי הוא אינו אך ורק לשחקנים הגדולים. בתי השקעות רבים, גם בישראל, מאפשרים גם ללקוח הפרטי להשתמש ברובוטים שלהם על מנת לבצע השקעות מסוג זה.

פתרונות מסחר חכמים בשוק ההון
http://www.smartcapital.co.il

תגיות של המאמר: מסחר אלגוריתמי |

כתבות נוספות בקטגוריה קריירה ועבודה, כספים ופיננסים

אנטרה ביו מדווחת על תוצאות כספיות ועדכונים עסקיים לרבעון השני של 2025 אנטרה ביו Entera Bio Ltd. (נאסד"ק: ENTX), מובילה
קרן ההגנה של Bitget מגיעה לשיא של 779.7 מיליון דולר ביולי 2025, ומחזקת את המחויבות לבטיחות נכסי המשתמשים Bitget, בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה וחברת W
Andersen Consulting מצרפת לשורותיה את חברת הייעוץ 460degrees Andersen Consulting מחזקת את האסטרטגיה שלה ואת יכו
Rubicon Point Partners מכריזה על סגירה ראשונה של Rubicon Point Fund II Rubicon Point Partners הודיעה על סגירה ראשונה של R
Andersen Consulting מכריזה על הסכם לשיתוף פעולה עם Virtual, Inc ‏Andersen Consulting מכריזה על הסכם לשיתוף פעולה ע
ריסקיפייד תדווח ביום שני, 18 באוגוסט, על התוצאות הכספיות לרבעון השני של שנת 2025 .Riskified Ltd ריסקיפייד (NYSE: RSKD), חברה מובילה
נימבל מדווחת על עלייה של כ-20% בביקוש לרברס פקטורינג ברבעון השני של 2025 חברת הפינטק הישראלית נימבל מודיעה היום על עלייה של
U.S. Polo Assn נבחרה לחברה המעניקה רישיונות מספר 1 בתחום הספורט ונכללה בין 25 המובילות ברשימה היוקרתית Top Global Licensors של License Global USPA Global הודיעה כי U.S. Polo Assn, המותג הרשמי
Salomon Brothers: טיפול בבעיות הארנק הקריפטוגרפי Salomon Brothers הודיעה היום כי לקוחה שלה השלימה א
Flat6Labs צומחת: מציגה את F6 Group שתשיק את F6 Ventures, זרוע הון הסיכון החדשה שלה F6 Group, ישות חדשה שהוקמה המשלבת הון סיכון ותמיכה
Bitget Launchpool רושמת למסחר את Towns Protocol (TOWNS) עם מעל 16 מיליון באסימונים כתגמולים Bitget, בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה וחברת W
פסיפיק גרין חתמה על הסכם מסגרת קיזוז היסטורי עם Re2 Capital לתמיכה ב-2GWh של פרויקטי BESS באוסטרליה Pacific Green Technologies, Inc, מובילה עולמית בפת
גרגורי מן מונה לנשיא וליועץ הכללי של ג'נרל הולדינגס General Holdings Limited, פלטפורמת השקעות גלובלית
TruMerit משיקה תוכנית הסמכה גלובלית לאחיות ולאחים כלליים ברמה ראשונה TruMerit, חברה מובילה עולמית בהערכת הסמכות בינלאומ
Axi מביאה מהלך מנצח עם Axi Select: הצעה לחלוקת רווחים של 10% למצטרפים המוקדמים בהשקה שתתרחש באוגוסט הנוכחי Axi, ברוקרית ה-FX וה-CFD המובילה באינטרנט, השיקה א
Bitget מארחת את חודש החוויה הקריפטוגרפית 2025, המכוון לדור ה-Z, ברחבי אירופה, אסיה והמזרח התיכון Bitget, בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה וחברת W
Andersen Consulting חותמת על הסכם לשיתוף פעולה עם Systematix ‏Andersen Consulting משפרת את יכולות אבטחת הסייבר
PURE Insurance משפרת את חוויית החיוב לחברים עם שדרוג ל-Duck Creek Billing Duck Creek Technologies, (דאק קריק טכנולוגיות), ספ
"אזרחי האקלים" הראשונים אושרו על ידי נאורו בתוכנית הראשונה בעולם הרפובליקה של נאורו קיבלה בברכה את אזרחיה החדשים הר
Dialight חוגגת את חנוכת המתקן החדש בפנאנג במלזיה Dialight (LSE: DIA), מובילה עולמית בתאורת LED תעשי
הוסף תגובה 
תגובות  ( תגובות)